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魏格的這項指標於幾年前，卻失去了青睞，原因多端。其中之一為，"9比1上漲日"變得更為廣泛，因而意義盡失。許多分析師認為，這是因為高頻交 易與ETF盛行，引發了市場波動加劇所導致。
如果真是如此，那麼這項指標目前遭到忽略，卻正讓其效能重新恢復。
已故共同基金經理人魏格(Martin Zweig)稱這項指標為「9比1上漲日」，意即在上漲的交易日，上漲股票成交量與下跌股票成交量至少為9比1。上週五的比例更為強勁，達11.1比1，S&P 500指數大漲2.5%，助使股市週線亦收高。
以往，由於該指標在預測股市未來走勢上，績效卓著，「9比1上漲日 」在華爾街因而廣受矚目。魏格在1986年出版的「贏在華爾街」一書中寫到：「史上每一次的多頭市場，及許多良好的中期漲勢，其發動初期，總是包含一次或多次"9比1上漲日"。」
鉅亨網編譯郭照青上週五的美國股市表現強勁，促使一項以往廣受矚目的技術性指標發出了買進訊號。
由於高頻交易與ETF這兩種情況仍將持續，投資人可能認為上週五的"9比1上漲日"意義並不大。
然而，可能還有另外一項因素，使得這項指標失寵，即太多交易員開始注意到該指標 。
然而，這次卻少有人注意到。原因為何？
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